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台指选择权 维持买权空头价差
统一期货
2008-07-04
 
周四买权未平仓量增加13235口，卖权未平仓量增加46549口，卖/买权未平仓维持在0.44。七月合约最大买权未平仓量序行在8000，而卖权最大未平仓量在7000。隐含波动率部份，周五台指选择权隐含波动率双双下跌，买权波动率由29.2%下降到27.21%，卖权波动率由31.8%下跌到21.46%。买权及卖权隐含波动率同步下降，显示市场的买方在周五大举平仓。

周五台指开平走低，指数在早盘虽有支撑及强势攻击，但盘中在亚股不振下，指数开端向下盘跌，尾盘更加速下测，最后收在7100点，下跌196点，加权指数成交量缩小为982亿。操作建议上，周五多方弃守，空方掌握整局，指数仍无有力支撑，当前看法不变，维持买权空头价差。

 
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