法人筹码面:今天现货三大法人之外资卖超22.95亿元,投信买超1.44亿元,自营商买超5.86亿元,三大法人合计卖超15.64亿元。在期货市场筹码今天三大法人在期权部位是累计未平仓契约金额净额为空单部位3.44亿元,较昨日减少11.25亿元。
月台指期今日高开上攻,遇到7、8号的开盘起涨5250点所形成的压力线即被打回,指数亦是由红翻黑,终场下跌54点或1.06%为5062点,逆价差缩小为68点,由于
月台指期下周结算,逆价差有收敛的压力,使得今日台指期跌幅较现货为小。
选择权部份:买权未平仓量增加48702口、为518969口,卖权未平仓量减少19702口、为178134口,卖/买权未平仓比为34.32%。月合约最大买权未平仓量序列为6000点合计35648口,而卖权最大未平仓量序列为5100点合计22880口。今日大盘已跌至5130点,但卖权契约却最低停留在5100点,造成卖权契约数急减。隐含波动率部份:买权隐波为52.13%,卖权隐波为54.92%。
综合以上:今日期现货同时再创最低价,且留上影线显示上档压力仍重,且投资人对政府降息效力仍是持保留的态度,而下周月台指期即将结算,
月契约逆价差收敛为68点,但11月契约仍有106点的逆价差,短期指数不排除还有再向下的可能,操作上可于反弹高点做空。
